该模型基于以下几个假设：股票价格遵循几何布朗运动，市场无摩擦，无套利机会，且波动率为常数。模型的核心公式如下： \[ C = S_0 \cdot N(d_1) - X \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2) \] 其中，\( C \) 是期权价格，\( S_0 \) 是当前股票价格，\( X \) 是行权价，\( r \) 是无风险利率 ...